PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^AW05 с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AW05 с VTSAX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World ex South Africa Index (^AW05) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW05 или VTSAX.

Корреляция

Корреляция между ^AW05 и VTSAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^AW05 и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTSE All World ex South Africa Index (^AW05) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AW05:

0.70

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

^AW05:

0.95

VTSAX:

0.83

Коэф-т Омега

^AW05:

1.14

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

^AW05:

0.59

VTSAX:

0.51

Коэф-т Мартина

^AW05:

2.44

VTSAX:

1.95

Индекс Язвы

^AW05:

3.85%

VTSAX:

5.08%

Дневная вол-ть

^AW05:

14.28%

VTSAX:

19.66%

Макс. просадка

^AW05:

-59.47%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

^AW05:

-2.56%

VTSAX:

-7.91%

Доходность по периодам

С начала года, ^AW05 показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ^AW05 уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 6.74% против 11.66% соответственно.

^AW05

С начала года

2.70%

1 месяц

9.05%

6 месяцев

0.15%

1 год

10.35%

5 лет

11.82%

10 лет

6.74%

VTSAX

С начала года

-3.66%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

-5.58%

1 год

9.22%

5 лет

15.80%

10 лет

11.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AW05 и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^AW05
Ранг риск-скорректированной доходности ^AW05, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW05, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW05, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW05, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW05, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW05, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AW05 c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World ex South Africa Index (^AW05) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^AW05 на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AW05 и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^AW05 и VTSAX

Максимальная просадка ^AW05 за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW05 и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW05 и VTSAX

Текущая волатильность для FTSE All World ex South Africa Index (^AW05) составляет 4.07%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что ^AW05 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...